Der ``faire'' Preis einer Option

• Erwartungswertprinzip und ``No-Arbitrage''-Prinzip
• Vermögensbilanz bei Optionsgeschäften
• Abschätzung des Einflusses von
• Der Fall = 0
• Put-Call Parität
• Die optimale Hedging-Strategie
  • Das Prinzip der minimalen Varianz
  • Berechnung von
  • Lösung der Stationaritätsgleichung