Stochastische Analysis
Allgemeines
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Vorlesung: |
Dienstags, 08.15 - 10.00 Uhr, M5 |
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Dozent: |
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Assistenz: |
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KommVV: |
Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
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Inhalt: |
Die Vorlesung “Stochastische Analysis” richtet sich an Masterstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik.
Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Brownsche Bewegung, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, die Ito-Formel und deren Anwendungen, stochatische Repräsentation von Lösungen von PDEs, stochastische Differentialgleichungen sowie der Satz von Girsanov. Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche voraussichtlich im folgenden Sommersemester angeboten wird. |
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Leistungsnachweis: |
TBA |
Übungsbetrieb
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Übungen: |
Mittwochs, 10.00 - 12. 00 Uhr, SRZ 205 Start: 09.10.2019 |
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Übungszettel: |
Die wöchentlichen Übungszettel werden im zugehörigen Learnweb-Kurs online gestellt. |