Bachelorseminar für Lehramtskandidaten: Stochastik (Paulsen)

Termin: Dienstags 12-14 Uhr, SRZ 105
Dozent: PD Dr. Paulsen
KommVV:

Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Inhalt: Im Seminar wird eine Einführung in die Finanzmathematik gegeben. Ziel ist, dass die Funktionsweise von grundlegenden Wertpapieren wie Aktien, Optionen, Zertifikate und Bonds verstanden wird. Bewertungsprinzipien in diskreten Märkten werden behandelt. Die Inhalte können teilweise als Anwendungsbeispiele in der Schule für lineare Optimierung, Stochastik, Statistik und Ökonomie genutzt werden.
Literatur: Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder; Finanzmathematik in diskreter Zeit ;
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-53531-8 downloadbar aus dem Campusnetz


Peggy Daume; Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht Band 1 + 2 ;
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-10615-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-14711-2


Peggy Daume; Finanzmathematik im Unterricht ;
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8348-9605-6
Vorbesprechung:

Am Fr. 18.01. findet die erste Infoveranstaltung in M1 statt. Die Zuordnung der Vorträge findet statt am 01.02.2019  um 12:00 in 130.005 Orleansring 10.

Learnweb: Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an.  Der Einschreibeschlüssel lautet BSS2019.

Organisation

Vorabgabe: Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden.

Vorträge

Name Datum Thema
Das No-Arbitrage- und Replikationsprinzip
Das Random-Walk und Black-Scholes-Modell (siehe Kap. 5.8 - 5.12)
Analyse von Zertifikten (siehe Kap 12.1 - 12.3)
Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße
Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße
Bewertung von Derivaten in vollständigen Märkten
Bewertung von exotischen Optionen
Bewertung von Derivaten in unvollständigen Märkten
Amerikanische Optionen
Präferenzen
Die Martingalmethode der Portfoliooptimierung
Der Erwartungswert Varianz Ansatz zur Portfoliooptimierung
Risikomaße