Extremwerttheorie und Punktprozesse
SS 2018
Allgemeines:
Vorlesung: | Montags, 14 - 16 im M5 Donnerstags, 14 - 16 im M5 |
Dozent: | Prof. Dr. Zakhar Kabluchko |
Assistenz: | Hendrik Flasche, Hauke Seidel |
KommVV: | Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Inhalt: | Extremwerttheorie ist ein Teilgebiet der Stochastik, welches sich mit den Maxima und Minima von Zufallsvariablen, Rekorden und extrem seltenen Ereignissen beschäftigt. Maxima und Minima von Zufallsvariablen spielen in vielen Gebieten eine wichtige Rolle: man denke z.B. an extreme Wetterereignisse, extreme Ereignisse in der Versicherungsmathematik oder Rekorde im Sport. In dieser Vorlesung werden voraussichtlich folgende Themen behandelt:
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Skript: | Das Skript zur Vorlesung können Sie hier herunterladen: Link Im Netz kann man weitere Skripte zu ähnlichen Vorlesungen finden: |
Literatur: |
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Weiteres: | Auch wenn es für Sie nach der Studienordnung nicht nötig sein sollte, empfehlen wir Ihnen (besonders wenn Sie eine Masterarbeit in Stochastik schreiben wollen) auch die Teilnahme an der Vorlesung "Erneuerungstheorie": Link Wenn Sie diese Veranstaltung als Studienleistung belegen möchten, sind 50% der möglichen Punkte in den Übungen zu sammeln. |
Übungsbetrieb:
Anmeldung: | Denken Sie daran, sich über QISPOS anzumelden. Es gibt einen Learnweb-Kurs zur Vorlesung. Bitte schreiben Sie sich ein: LINK. Der Einschreibeschlüssel lautet EWTSS18. |
Übungstermin: |
Donnerstags 12-14 Uhr im MA 101 (SR 1A). Der erste Übungstermin ist Donnerstag, der 19. 04. |
Übungsblätter: | Werden im Learnweb online gestellt. Das erste Übungsblatt ist am 09.04. erschienen. |