Außerdem war Dipl.-Math. Annemarie Hawix vom 1.4. bis 30.9.97 als wiss.
Mitarbeiterin im Rahmen des DFG-Projekts Schm 677/6-1 eingestellt;
Dipl.-Math. Volker Hoefs ist als wiss.
Mitarbeiter im Rahmen des DFG-Projekts AL 448/1-1 beschäftigt.
Zum 30.9.97 verließ Frau Hawix das Institut und trat eine Stelle beim
Volkswohlbund in Dortmund an.
2. Forschung
An Publikationen erschienen bzw. wurden fertiggestellt:
- Alsmeyer, G.:
- The Markov renewal theorem and related results. Markov Proc. Rel. Fields 3, 103-127
- Alsmeyer, G.:
- Recurrence theorems for Markov random walks.
- Alsmeyer, G., V. Hoefs:
- Renewal theory for stationary (m+1)-block factors: A Markov renewal approach.
- Alsmeyer, G. (gem. mit M. Sgibnev):
- On the tail behaviour of the supremum of a random walk defined on a Markov chain.
- Harten, F., Meyerthole, A., Schmitz, N.:
- Prophetentheorie: Prophetenungleichungen, Spiele gegen einen Propheten.
Teubner Verlag, Stuttgart; 1997
- Hawix, A., Schmitz, N.:
- Remark on the modified Kiefer-Weiss-problem for exponential families.
Angew. Mathematik und Informatik 5/97-S.
- Schmitz, N.:
- Stochastik für Lehramtskandidaten.
LIT-Verlag, Münster; 1997
- Schmitz, N.:
- Diskret-verträgliche Tests.
Angew. Mathematik und Informatik 14/97-S.
- Schmitz, N. (gem. mit J. Gebhard):
- Permutation tests - a revival?! Part I: Optimum properties.
Statistical Papers (im Druck)
- Schmitz, N. (gem. mit J. Gebhard):
- Permutation tests - a revival?! Part II: An efficient algorithm for computing the critical region. Statistical Papers (im Druck)
3. Wissenschaftliche Kontakte
In das Kolloquium der Angewandten Mathematik wurden von Seiten der Arbeitsgruppen eingeladen- Priv.-Doz. Dr. G. Last (Braunschweig):
- Konstruktion und Kopplung markierter Punktprozesse mittels zufälliger Intensitäten (13.2.97)
- Prof. Dr. L. Davies (Essen):
- Facettierte nicht-parametrische Regression (18.6.97)
- Prof. Dr. D. Rasch (Wageningen, Niederlande):
- Bestimmung der Klassenbesetzung im Varianzanalyse-Modell I und gemischten Modellen (23.6.97)
- Prof. Dr. A. Irle (Kiel):
- Stochastische Bewertung von Finanzderivaten. Was ist der faire Preis einer Option? (25.10.97)
(im Rahmen der Tagung zum Zusammenhang zwischen Schule und Hochschule).
Die sehr erfreuliche Kooperation im Rahmen des
| Prof. Dr. U. Rösler: | Orlicz-Normen für Maße |
| Dr. V. Paulsen: | Amerikanische Optionen |
| Dipl.-Math. J. Saß: | Ein No-Arbitrage-Theorem |
| Dipl.-Math. A. Caliebe: | Ein  2-Test für Patch-Clamp-Daten mit
verschiedenen Leitfähigkeitsstufen |
| Dipl.-Math. A. Hawix: | Ein sequentielles Neyman-Pearson-Problem |
| Dipl.-Math. Th. Teepe: | Zur Konvergenz genetischer Algorithmen |
| Dipl.-Math. M. Müller: | Das Björk-Grandell-Modell: Ein Markov-Erneuerungsansatz |
| Dipl.-Math. V. Hoefs: | Erneuerungsprozesse mit m-abhängigen Zuwächsen |
| Prof. Dr. G. Alsmeyer: | Rekurrenz von Markov-Random-Walks ohne Drift |
Einen besonderen Höhepunkt stellte das am 10. und 11.10.97 im Rahmen eines Kompakt-Seminars für Diplommathematiker abgehaltene ``Ehemaligentreffen'' dar. Das Vortragsprogramm lautete
- Prof. Dr. A. Irle (Universität Kiel):
- Stochastische Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten
- Dr. Dr. V. Firchau (Bayerische Landesbank München):
- Kursprognosen für Wertpapiere
- Dr. A. Meyerthole (Kölnische Rückversicherung):
- Tarifierung, Scoring und Datenpooling in der Kraftfahrtversicherung
- Dipl.-Math. B. Kiese (Novartis, Basel):
- Biometrische Aspekte bei der Entwicklung neuer Tumortherapien
- Dr. Jens Gebhardt (MGM Media Gruppe München):
- Online-Vermarktung von TV-Werbezeiten
- Dr. Siegfried Bergs (Elektrisola):
- EDV/ORG in einem internationalen mittelständischen Unternehmen
- Dipl.-Math. W. Rentmeister (Andersen Consulting):
- Internet - Technologie und Trends
- Dipl.-Math. U. Lenz (Tandem Computers GmbH):
- Server-Net
- Dipl.-Math. A. Neimanis (SIS Deutschland):
- Offshore Development von Software
- Dr. M. Semmler (Quelle Schickedanz AG & Co):
- Über Anwendungen von Data-Mining-Methoden in einem Dataware House.
Ein nachträgliches ``Highlight'' des Vortrags von Herrn Irle war dabei, daß vier Tage nach seinem Vortrag bekannt wurde, daß der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr für die Theorie der Bewertung von Finanzderivaten vergeben wird (an Scholes und Merton).
Die wissenschaftlichen Kontakte nach auswärts wurden außerdem durch die
Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen gepflegt
Prof. Alsmeyer: Gastaufenthalt an der Université Libre Bruxelles,
26th Lunteren Meeting.
Dipl.-Math. Brake: NRW-Kolloquium Mathematische Statistik (Köln).
Prof. Schmitz: NRW-Kolloquium Mathematische Statistik (Köln),
ISI-Satellite Meeting ``Mathematical Statistics and its Applications to
Biosciences (Rostock; Leiter der Sektion ``Sequential Analysis``),
DMV-Jahrestagung (Salzburg), Nichtlineare Zeitreihenanalyse (Dormagen),
Herbstkolloquium des Graduiertenkollegs Dortmund).
4. Lehre
Im Rahmen des Lehrprogramms des Fachbereichs wurden von Übungen begleitete Vorlesungen über Stochastik, Spezielle Stochastische Prozesse, Mathematische Statistik II (von Prof. Alsmeyer), Wahrscheinlichkeitstheorie II, Mathematische Statistik I und II (von Prof. Schmitz), Seminare über ``Markierte Punktprozesse und Anwendungen in der Warteschlangentheorie'', ``Markoff-Ketten'' und ``Statistische Exponentialfamilien (gem. mit Herrn Dr. Thomsen) sowie Oberseminare zur Mathematischen Stochastik (gem. mit Herrn Prof. Dr. Mußmann) abgehalten.
5. Akademische Selbstverwaltung und Wissenschaftsorganisation
Herr Alsmeyer war ordentliches Mitglied im Fachbereichsrat sowie im Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Frau Forstmann war Mitglied der Frauen-Konferenz der WWU und des Ausschusses für den wissenschaftlichen Nachwuchs des FB Mathematik. Herr Schmitz wurde zum Dekan der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät, zum Mitglied der Kommission für Finanz- und Personalangelegenheiten der WWU gewählt und zum externen Gutachter für das Projekt ``Evaluation von Studium und Lehre'' des Verbundes Norddeutscher Universitäten berufen; er blieb weiterhin Mitglied des Verwaltungsausschusses der Gesellschaft zur Förderung der WWU, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV), Mitglied der Fachkonferenz ``Mathematik'' der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK) sowie Mitglied (ab 1997 Vorsitzender) der Auswahlkommission für die Cantor-Medaille; schließlich wirkte er in einigen FB-Ausschüssen mit. Herr Schmitz war weiterhin Herausgeber des ``International Calendar of Statistical Events'' des IMS Bulletins, der von Herrn Hoefs auch im WWW zugänglich gemacht wurde, und Mitherausgeber der ``Mathematical Methods of Operations Research'' und der ``Metrika''.