Stochastische Analysis
WS 2016/2017
Dozent: | Prof. Dr. Steffen Dereich |
Assistenz: | M. Sc. Martin Maiwald |
KommVV: | Eintrag
der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Vorlesung
Zeit, Ort: | Dienstags, 10 - 12 im M3 Freitags, 10 - 12 im M3 |
Beschreibung: | Die Vorlesung Stochastische Analysis richtet sich an Master-und Diplomstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, Ito-Formel und deren Anwendungen, Lösbarkeit von stochastischen Differentialgleichungen und elementare Lösungsmethoden, Diffusionsprozesse, Zusammenhang mit Operatorhalbgruppen und PDEs. Studenten, die sich im Bereich der Finanzmathematik spezialisieren wollen, wird empfohlen, diese Veranstaltung zu belegen. Als Folgeveranstalltung ist für das Sommersemester die Vorlesung Höhere Finanzmathematik geplant. |
Leistungsnachweis: | Die Vorlesung ist Bestandteil des Moduls Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen. Das Modul kann
durch die Finanzmathematik als Folgeveranstaltung abgeschlossen werden. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den
Übungen (40% der erreichbaren Punkte ) zu erbringen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (40% der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls. |
Übung
Übungstermine: | Freitags, 12-14 im SR2 |
Learnweb: | Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an. Der Einschreibeschlüssel lautet StochastischeAnalysisWS2016/17 |
Übungsaufgaben: | siehe Learnweb |
Bei Fragen zu dieser Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Steffen Dereich.
Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an M. Sc. Martin Maiwald.
Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an M. Sc. Martin Maiwald.
Letzte Änderung am 16.08.18
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