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Masterseminar zur Finanzmathematik
WS 2015/16

Termin: Montags, 16 - 18 Uhr, M5
Dozent: PD. Dr. Volkert Paulsen
KommVV Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Beschreibung: Das Seminar wendet sich an Master- und Diplomstudenten im Hauptstudium und setzt Kenntnisse der stochastischen Analysis und Finanzmathematik voraus. Es werden Einzelthemen zur Finanzmathematik vergeben. Das Seminar ist besonders geeignet für Studenten, die planen eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu erstellen.
Leistungsnachweis: Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der regelmäßigen Teilnahme bestanden. Das Seminar kann für das Modul wissenschaftliche Arbeiten verwendet werden.
Vorabgabe: Die Ausarbeitung des Vortrags ist bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei beim Betreuer abzugeben.
Vorbesprechung: Die Vorbesprechung hat bereits stattgefunden. Melden Sie sich bei Fragen oder Problemen bei PD. Dr. Volkert Paulsen.
Vorträge: Informationen zu den Vorträgen können folgender Liste entnommen werden

Vorträge

Datum Name Thema Betreuer
02.11.2015 Timm Joisten Dynamische Risikobewertung Paulsen
09.11.2015 Andrej Razlaw Portfoliooptimierung in Bondmärkten Paulsen
16.11.2015 Tobias Büning Risikomanagement in Bondmärkten Paulsen
23.11.2015 Tim Bockrath Affine Diffusionsprozesse und deren Anwendung in der Finanzmathematik Paulsen
14.12.2015 Arthur Wettscherek Affine Bondmarktmodelle Paulsen
18.01.2016 Andre Kirsch Dynamische Risikobewertung mittels stochastischer Kontrolltheorie Paulsen

Bei Fragen zu dieser Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen
Letzte Änderung am 08.03.18
 
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