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Seminar zur Finanzmathematik
WS 2012/13

Termin: Dienstags, 16 - 18 Uhr
Dozent: PD. Dr. Volkert Paulsen
KommVV Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Beschreibung: Das Seminar wendet sich an Master- und Diplomstudenten im Hauptstudium. Es werden Einzelthemen zur Finanzmathematik vergeben, die insbesondere für Masterstudenten als Grundlage für eine nachfolgende Masterarbeit genutzt werden können.
Leistungsnachweis: Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der Teilnahme an den übrigen Vorträgen bestanden.
Vorabgabe: Die Ausarbeitung des Vortrags ist bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei beim jeweiligen Betreuer abzugeben.

Vorträge

Datum Name Thema Quellen
04.12.2012 Sven Gohlke Das 2 Faktor Vasicek Modell [1] 10.1, 10.2
11.12.2012 Tim Obenhaus Der Martingalansatz zur Portfoliooptimierung [5], [6] und [10]
18.12.2012 Dirk Stöppel Eine Anwendung des linear Programming zur Bewertung von amerikanischen Optionen [3]
14.01.2013, 16-18 Uhr, M6 Eugenia Bondar Die Beibel Lerche Methode des optimalen Stoppens und deren Anwendung in der Finanzmathematik [4]
15.01.2013, 14-16 Uhr, SR2 Patrick Wolff Multilevel Monte Carlo und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik [7]
15.01.2013 Murthala Boukari Die Feymann-Kac Formel und deren Anwendungen in der Finanzmathematik [1], Kap. 6
21.01.2013, 16-18 Uhr, M6 Erik Santen Ein Libor Markt Modell mit stochastischen Volatilitäten [9]
22.01.2013 Timo Wesendahl Eine Einführung in die Credebility Theory [8]
29.01.2013 Manuel Bartsch Die Elastizitätenmethode der Portfoliooptimierung [2], [5], [6] und [10]

Quellen

Nummer Quelle Link
[1] Steven Shreve: Stochastic Calculus for Finance II: Continous time models.
Springer, 2004
[2] Holger Kraft: Optimal Portfolios with Stochastic Interest Rates and Defaultable Assets.
Springer, 2004
[3] Sören Christensen: A method for pricing American options using semi-infinite linear programming.
http://arxiv.org/abs/1103.4483		 pdf
[4] Beibel, Lerche: A new look at optimal stopping problems related to mathematical finance.
Statistica Sinica, 7:93-108, 1997		 pdf
[5] Ralf Korn; Optimal Portfolios - stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time.
World Scientific, 1997
[6] Ioannis Karatzas: Lectures on the Mathematics of Finance.
American Mathematical Society,1997
[7] Michael Giles: Multilevel Monte Carlo Path Simulation. pdf
[8] Bühlmann, Gisler: A Course in Credibility Theorie and its Applications.
Springer, 2005
[9] Wu, Zhang: Libor Market Model with Stochastic Volatility.
J. of Ind. and Manag. Optim., 2(2):199-227, 2006		 pdf
[10] Hochreiter, Pflug, Paulsen: Designing and managing unit-linked life insurance contracts with guarantees, 2005 pdf
[11] Karatzas, Shreve: Methods of Mathematical Finance.
Springer, 1998

Bei Fragen zu dieser Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Tamino Meyhöfer (Zimmer 211)
Letzte Änderung am 08.03.18
 
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