Finanzmathematik
WS 2012/2013
Vorlesung
| Vorlesung: | Dienstags, 10 - 12 im M3
Freitags, 10 - 12 im M3 |
| Dozent: | Prof. Dr. Steffen Dereich |
| Assistenz: | Dipl. Math. Florian H. Biehler |
| KommVV: |
Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Inhalt: | Bewertung und Absicherung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmärkten, Arbitragetheorie. |
| Literatur: | H. Föllmer, A. Schied:
Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. de Gruyter, 2.Auflage, 2004. |
| Voraussetzungen: | Wahrscheinlichkeitstheorie. |
| Leistungsnachweis: | Für den Erwerb des Scheins ist das Bestehen der Klausur notwenig. Hinreichend für die Zulassung zur Klausur sind 50% der auf den Übungsblättern erreichbaren Punkte und aktive Teilnahme an den Übungen. |
Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Florian H. Biehler (Zimmer 204).
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.
- Aktuelles
- Mathetage 2009
- Wochenplan
- Stellen FB10
- Stellen extern
- Bibliothek
- Buchrecherche
- Zeitschriftenrecherche
- Preprints
- Mathematical Reviews
- Zentralblatt für Mathematik
-
- Service
- Veranstaltungen buchen
- Ü-Leiter Bewerbung
- Rechnerwartung
- Raumbelegungsplan
- Raumreservierungen
- Personalverzeichnis
- Studieninfos
- Vorlesungsverzeichnis
- Prüfungsordnungen
