Höhere Finanzmathematik
SS 2017

Allgemeines

Vorlesung:	Zeiten geändert: Montag, 8:30 - 10:00 in M6 Donnerstag, 08:30 - 10:00 in M6 Am Donnerstag, den 27.04. findet die Vorlesung wegen des Girls Day nicht statt. Als Ausweichtermin wird die Vorlesung zum Übungstermin am Mittwoch durchgeführt.
Dozent:	PD Dr. Volkert Paulsen
Assistenz:	Sven Upgang
KommVV:	Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:	Die Vorlesung Höhere Finanzmathematik richtet sich an Master- und Diplomstudenten, die die Inhalte der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Analysis beherrschen. Die Vorlesung ist geeignet, um auf eine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik vorzubereiten. Wer dies wünscht, sollte unbedingt an den Übungen teilnehmen und einen Übungsschein erwerben. In der Vorlesung wird zunächst das Semimartingalmodell ohne Sprünge zur Beschreibung von Finanzmärkten vorgestellt und gezeigt, wie eine arbitragefreie Bewertung von Derivaten durchgeführt werden kann. Es werden einige Modelle zur Beschreibung von Aktienmärkten ausführlich diskutiert und auf die Modellierung von Rentenmärkten mittels Zinsstrukturmodellen eingegangen. Studenten ohne Vorkenntnisse der stochastischen Analysis sollten sich rechtzeitig mit dem Dozenten in Verbindung setzen, um zu klären welche stofflichen Inhalte im Selbststudium angeeignet werden sollten. Die Inhalte der Vorlesung Stochastische Analysis findet man hier Skript zur Vorlesung Stochastische Analysis
Leistungsnachweis:	Die Vorlesung kann als Bestandteil eines der Module W.theorie und ihre Anwendungen sowie Stochastische Prozesse eingebracht werden. . Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) zu erbringen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.

Übungsbetrieb

Termine:	Mittwochs, 14 - 16 im SRZ 117 / Sven Upgang / Briefkasten: 154 Erster Übungstermin: 03.05.2017
Learnweb:	Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an. Dort findet auch die Veröffentilchung der Übungsblätter statt. Der Einschreibeschlüssel lautet:   HöhereFinanzmathematik2017
Anmeldung:	Denken Sie daran, sich für die Vorlesung, die Übungen und die Klausur beim QISPOS anzumelden.
Abgabe:	Dienstags bis 10 Uhr. Abgabe in Zweiergruppen.

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Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Sven Upgang  

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.

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