Höhere Finanzmathematik
SS 2016

Allgemeines

Vorlesung:	Dienstag, 08h30 - 10 im M6 Freitag, 08h30 - 10 im M6
Dozent:	PD Dr. Volkert Paulsen
Assistenz:	Dr. Kristina Schubert
KommVV:	Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:	Die Vorlesung Höhere Finanzmathematik richtet sich an Master- und Diplomstudenten, die die Inhalte der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Analysis beherrschen. Die Vorlesung ist geeignet, um auf eine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik vorzubereiten. Wer dies w�nscht, sollte unbedingt an den Übungen teilnehmen und einen Übungsschein erwerben. In der Vorlesung wird zun�chst das Semimartingalmodell ohne Sprünge zur Beschreibung von Finanzmärkten vorgestellt und gezeigt, wie eine arbitragefreie Bewertung von Derivaten durchgeführt werden kann. Es werden einige Modelle zur Beschreibung von Aktienmärkten ausführlich diskutiert und auf die Modellierung von Rentenmärkten mittels Zinsstrukturmodellen eingegangen. Studenten ohne Vorkenntnisse der stochastischen Analysis sollten sich rechtzeitig mit dem Dozenten in Verbindung setzen, um zu klären welche stofflichen Inhalte im Selbststudium angeeignet werden sollten. Die Inhalte der Vorlesung Stochastische Analysis findet man hier Skript zur Vorlesung Stochastische Analysis
Leistungsnachweis:	Bei Eintritt in den Master vor WS 2013/2014 kann die Vorlesung als ein Bestandteil sowohl des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen II als auch des Moduls ausgewählte Kapitel der W.theorie gewählt werden. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls. Alternativ kann die Vorlesung für ein Ergänzungsmodul genutzt werden. Für die Prüfungsleistung ist dann nur eine mündliche Prüfung notwendig. Diplomstudenten, die einen Leistungsnachweis erhalten wollen, m�ssen erfolgreich an den Übungen teilnehmen und dabei 40% der erreichbaren Punkte erzielen. Bei Eintritt in den Master nach dem WS 2013/14 ist die Vorlesung nur Bestandteil des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) zu erbringen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Kummerkasten:	Für Anregungen und Kommentare steht ein anonymer Kummerkasten zur Verfügung (lassen Sie das Feld Your address leer, und geben Sie als Subject Höhere Finanzmathematik an).

Übungsbetrieb

Termin der Übung:	Mittwochs, 12h - 14h, SR 2, Beginn: 20.04.2016
Abgabe der Übungszettel	Dienstags bis 10h, Briefkasten 145.
Übungsaufgaben:	Blatt 1	Blatt 2	Blatt 3	Blatt 4	Blatt 5	Blatt 6
	Blatt 7	Blatt 8	Blatt 9	Blatt 10	Blatt 11	Blatt 12
Lösungen:	Blatt 08
Skript zur Vorlesung:	Skript

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Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Dr. Kristina Schubert  

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.

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