Bachelorseminar zur Finanzmathematik
SS 2016
Allgemeines
| Dozent: | PD Dr. Volkert Paulsen
|
| Vorbesprechung: | Eine gemeinsame Vorbesprechung aller Bachelorseminare für die Stochastik findet statt am Fr. 05. Feb. um 13:30 Uhr in M4 |
| Anmeldung bei Learnweb: | Bitte melden Sie sich umgehend im Learnweb für die Veranstaltung an. Der Einschreibeschlüssel lautet "Seminar". | Verteilung der Vorträge: | Schicken Sie eine e-mail an den Veranstalter mit einer Wahl von fünf Themen, die entsprechend Ihrer Beliebtheit priorisiert sein sollen. Es gibt mehr Themen als Teilnehmer, damit Sie eine größere Auswahl haben. Die Termine stehen noch nicht genau fest. Es wird aber die relative Reihenfolge der möglichen Vorträge beibehalten. Am Die. 01.03. wird dann die Einteilung aufgrund der Informationen vorgenommen. Die Liste der Teilnehmer finden Sie hier hier. Einzelheiten zu den Vorträgen finden Sie hier. |
| Termin: | Montags, 16h - 18h, Raum M3 |
| KommVV: | Eintrag des Seminars im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Vorträge
| Termin | Vortragende | Thema | Betreuung |
|---|---|---|---|
| 11.04.2016 | Tobias Beckmann | Portfoliooptimierung im verallgemeinerten CRR Modell | Paulsen |
| 18.04.2016 | Jonathan Thalmann | Maßwechsel und optionale Zerlegung | Paulsen |
| 25.04.2016 | Pavel Fischer | Brownsche Bewegung als Martingal | Paulsen |
| 02.05.2016 | Jan Lukas Gemke | Quantile Hedging im Trinomial Modell | Paulsen |
| 09.05.2016 | Leonard Hartmann | Bewertung von Perpetual Options | Paulsen |
| 23.05.2016 | Fabian Zelesinski | Bewertung von Perpetual Options im zweidimensionalen Black-Scholes Modell | Paulsen |
| 06.06.2016 | Martin Fronczek | Das individuelle und kollektive Modell der Risikotheorie | Paulsen |
| 13.06.2016 | Hannah Lüken | Das kollektive Modell der Risikotheorie in stetiger Zeit | Paulsen |
| 20.06.2016 | Gerrit Peitz | ist ausgefallen | Paulsen |
| 27.06.2016 | fällt aus | Eine Einführung in Credit Metrics und Credit Risk+ | Paulsen |
| 04.07.2016 | Lennart Quante | Validierung von Kreditrisikomodellen | Paulsen |
| 11.07.2016 | Mathis Springwald | Zur Berechnung von Ruinwahrscheinlichkeiten | Paulsen |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an PD Dr. Volkert Paulsen
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Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.
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