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Institut für Mathematische Stochastik

Orléans-Ring 10
3. Stockwerk
48149 Münster
Tel.: +49 251 83-33770
Fax: +49 251 83-32712
kollwit@uni-muenster.de

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Wahrscheinlichkeitstheorie
SS 2015

Aktuelles

29.09.2015:

Die Einsicht zur zweiten Klausur hat bereits stattgefunden. Die korrigierten Ergebnisse finden Sie im Learnweb.

Allgemeines

Vorlesung:	Dienstags, 10 - 12 im M1 Freitags, 10 - 12 im M3
Dozent:	Prof. Dr. Steffen Dereich
Assistenz:	Dipl.-Math. Florian H. Biehler
KommVV:	Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:	Die in der Stochastik bereits eingeführte Maß- und Integrationstheorie wird weiter ausgebaut, insbesondere werden endliche Produktmaße und -räume, der Satz von Fubini über partielle Integration und der Zusammenhang mit stochastischer Unabhängigkeit studiert. Wir werden die charakteristischen Funktion einführen und damit den zentralen Grenzwertsatz in einer allgemeineren Version als in der VL Stochastik beweisen. Als wesentliches Konzept zum Studium stochastischer Prozesse werden wir den bedingten Erwartungswert vorstellen und im Anschluss zum Studium von fairen Spielen sogenannten Martingalen verwenden.
Literatur:	Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie. de Gruyter, 1991 Durrrett, R.: Probability Theory and Examples. Duxbury Press, Belmont, 2. Aufl. 1996 Feller, W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol. 1 and 2. Wiley, New York, 1971. Klenke, A.: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer, 2006
Voraussetzungen:	Stochastik; wünschenswert ist Analysis III.
Leistungsnachweis:	Für den Erwerb der Leistung ist das Bestehen der Klausur notwenig. Hinreichend für die Zulassung zur Klausur sind 40% der auf den Übungsblättern erreichbaren Punkte und aktive Teilnahme an den Übungen.

Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Dipl.-Math. Florian H. Biehler (Raum: 130.011, Orléons-Ring 10) bzw. M.Sc. Johannes Blank (Raum: 130.011, Orléons-Ring 10)

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.