Höhere Finanzmathematik
SS 2012
| Dozent: | PD Dr. Volkert Paulsen |
| KommVV: | Eintrag
der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Informationen zur Vorlesung
| Zeit, Ort: | Montags, 8.00 - 10.00, M5 Donnerstags, 8.00 - 10.00, M5 |
| Beschreibung: | Die Vorlesung Höhere Finanzmathematik richtet sich an Master-und Diplomstudenten, die im Bachelorstudium zumindest die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie besucht haben. Sie kann als ein Bestandteil sowohl des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen II als auch des Moduls ausgewählte Kapitel der W.theorie gewählt werden. Grundkenntnisse der stochastischen Analysis, die in den Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie II oder Einführung in stochastische Differentialgleichungen behandelt worden sind, werden vorausgesetzt. Die Vorlesung ist geeignet, um auf eine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik vorzubereiten. Wer dies wünscht, sollte unbedingt an den Übungen teilnehmen und einen Übungsschein erwerben. Inhaltlich beginnt die Vorlesung, aufbauend auf die WT II Veranstaltung, mit der Ito Formel und deren Anwendungen. Dann werden die für die Finanzmathematik wichtigsten Sätze der stochastischen Analysis hergeleitet und erläutert. Dies sind unter anderem der Satz von Levy, der Martingaldarstellunssatz und der allgemeine Satz von Girsanov. Anschließend werden dann die wichtigsten grundlegenden Modelle der Finanzmathematik vorgestellt, analysiert und gezeigt, wie eine Derivatebewertung stattfinden kann. Neben den Aktienpreismodellen wie klassisches Black-Scholes Modell, verallgemeinertes BS-Modell und stochastischen Volatilitätsmodellen wird auch eine Einführung in die Modellierung von Rentenmärkten gegeben und short rate Modelle vorgestellt. |
| Leistungsnachweis: | Mastersstudenten können die Vorlesung im Rahmen eines der
Spezialisierungsmodule Wahrscheinlichkeitstheorie und Ihre Anwendungen
II
bzw. Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie anrechnen
lassen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 50 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls. Alternativ kann die Vorlesung für ein Ergänzungsmodul genutzt werden. Für die Prüfungsleistung ist dann nur eine mündliche Prüfung notwendig. Diplomstudenten, die einen Leistungsnachweis erhalten wollen, müssen erfolgreich an den Übungen teilnehmen und dabei 50% der erreichbaren Punkte erzielen. |
Übungsbetrieb
| Übungen: | Mittwochs, 12-14 Uhr, SR 1D |
| Abgabe der Übungszettel: | Dienstags bis 11 Uhr, Fach 55 |
| Aufgaben: | Blatt 01 Blatt 02 Blatt 03 Blatt 04 Blatt 05 Blatt 06 Blatt 07 Blatt 08 Blatt 09 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 |
Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Tamino Meyhöfer
Letzte Änderung am 08.03.18
Letzte Änderung am 08.03.18
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