| Nr. |
Graduate student |
Theme of Bachelor theses |
Date |
PDF |
| 15) |
Dirk Stöppel |
Portfoliooptimierung unter Restriktionen |
September 2014 |
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| 14) |
Eugenia Kiefel |
Portfoliooptimierung in HJM-Modellen |
August 2014 |
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| 13) |
Veronika Beier |
Das Verfahren der multiplen Imputation anhand des Data-Augmentation-Algorithmus zur Schätzung von fehlenden Daten |
August 2014 |
| 12) |
Hendrik Hülsbusch |
Calibration of a Libor Market Model with Stochastic Volatility |
August 2014 |
pdf |
| 11) |
Sven Gohlke |
Modellierung der Zinsstruktur mit Mehrfaktor Short-Rate Modellen |
April 2014 |
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| 10) |
Timo Wesendahl |
Die Methode der Credibility Tarifierung in Theory und Praxis |
April 2014 |
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| 9) |
Erik Santen |
Kalibrierung eines Libor Marktmodells |
Oktober 2013 |
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| 8) |
Patrick Wolff |
Das Multilevel Monte Carlo und seine Anwendung im Libor Marktmodell |
Oktober 2013 |
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| 7) |
Jan Voelzke |
Zeitstetige Gleichgewichtsmodelle zum Insiderhandel |
September 2013 |
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| 6) |
Stefanie Tiemann |
Die Put-Call Symmetrie und deren Anwendung bei der Bewertung von Barriereoptionen |
August 2013 |
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| 5) |
Nadja Sprenger |
Portfolio Optimierung in Short-Rate Modellen |
August 2013 |
pdf |
| 4) |
Johannes Blank |
Lévy-Prozess Modelle in der Finanzmathematik |
August 2013 |
pdf |
| 3) |
Michael Espendiller |
Importance Sampling für Diffusionsprozesse mit Anwendungen in der Derivatebewertung |
2013 |
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| 2) |
Katharina Hasow |
Modellierung der Volatilitätsstruktur in Libor Markt Modellen |
2012 |
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| 1) |
Anastasia Au |
Erweiterte Schadenprognose im Kundenwertmodell einer Versicherung |
2012 |
