| Nr. |
Graduate student |
Theme of Diploma theses |
Year |
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| 32) |
Deniz Atug |
Das Markov-Functional Modell zur Modellierung der Zinsstruktur |
November 2013 |
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| 31) |
André Fuhrken |
Bewerten von Derivaten in einem Finanzmarkt mit restringierten Handelsstrategien |
Mai 2013 |
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| 30) |
Felix Opetz |
Testen auf Normalverteilung: Der Jargue-Bera-Test |
2012 |
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| 29) |
Kerstin Brauner |
Die Bewertung von Zertifikaten |
2012 |
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| 28) |
Joel Menges |
Optimales Angebotsverhalten eines Kraftwerkportfolios am Spot- und Sekundärregelleistungsmarkt |
2011 |
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| 27) |
Sven Lammers |
Gleichgewichtspreise auf Gütermärkten in diskreter Zeit |
2011 |
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| 26) |
Sebastian Vogel |
Modellbetrachtungen zur Messbarkeit von Kreditrisiken |
2011 |
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| 25) |
Daniel Schlotmann |
Interpolation im Rahmen des LIBOR-Markt-Modells. Eine Analyse ausgewählter Ansätze |
2011 |
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| 24) |
Patricia Siedlok |
Die Tarifierung in der Autohaftplichtversicherung mittels verallgemeinerter linearer Modelle |
2011 |
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| 23) |
Daniel Werner |
Über die Konvergenz des Longstaff-Schwartz-Algorithmus |
2011 |
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| 22) |
Christoph Kustosz |
Langfristige Vorhersagemodelle für Strompreise |
2011 |
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| 21) |
Diemo Quapp |
Portfoliooptimierung auf diskreten Finanzmärkten |
2011 |
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| 20) |
Klaus Kronwald |
Modellierung und Bewertung von Swing Optionen auf Energiemärkten |
2011 |
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| 19) |
Markus Witte |
Sensitivitätsanalyse eines Kreditportfoliomodells |
2011 |
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| 18) |
Benjamin-Philip Lamers |
Transformation archimedischer Copulas |
2010 |
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| 17) |
Julia Prahm |
Eine Anwendung der Peak over Threshold Methode im Risikomanagement |
2010 |
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| 16) |
Birgit Woeste |
Eine Anwendung der Block Maxima Methode im Risikomanagement |
2010 |
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| 15) |
Jan Rosenbaum |
Ein Dualitätsansatz zur Bewertung von amerikanischen Optionen |
2010 |
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| 14) |
Tamino Meyhöfer |
Zur Bewertung von Derivaten in einem Shot Noise-Modell |
2010 |
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| 13) |
Ulrich Konrad Frye |
Validierung eines Ratingsystems am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens |
2010 |
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| 12) |
Alexander Ostwald |
Das HJM-Modell und das LIBOR Markt Modell zur Beschreibung von Zinsstrukturkurven |
2010 |
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| 11) |
Laura Maria Boven |
Über short-rate Modelle zur Beschreibung von Rentenmärkten |
2010 |
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| 10) |
Dennis Riedl |
Eine Anwendung von Collateralised Debt Obligations auf die Diversifizierung von Kreditrisiken |
2010 |
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| 9) |
Felix Brinkmann |
Ein dynamisches Modell zur Bewertung von Collateralized Debt Obligations |
2009 |
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| 8) |
Boris Lütke Schelhowe |
Der Ritt auf der Zinsstrukturkurve |
2009 |
pdf |
| 7) |
Kristina Salm |
Der Benchmarkansatz zur Bewertung von Wetterderivaten |
2009 |
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| 6) |
Ali El Khechen |
Ein Forward Algorithmus zur Berechnung von amerikanischen Optionspreisen |
2009 |
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| 5) |
Alexander Forstbach |
Modellierung und Bewertung von Ausfallrisiken in freien Stromhandelssystemen |
2009 |
pdf |
| 4) |
Tobias Nigbur |
Die Integraldarstellung amerikanischer Optionspreise |
2009 |
pdf |
| 3) |
Martin Niehof |
Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten mittels Copulas |
2009 |
pdf |
| 2) |
Vitali Altach |
Das Poissonsche Schockmodell |
2009 |
pdf |
| 1) |
Britta Speckmann |
Modellierung und Bewertung von Embedded Options in Kreditverträgen |
2009 |
pdf |
