| Nr. |
Graduate student |
Theme of Bachelor theses |
Date |
PDF |
| 23) |
Sina Däubener |
Über kohärente Risikoma�e und deren Einsatz bei der Bewertung von Finanzpositionen |
August 2014 |
pdf
|
| 22) |
André Kirsch |
Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten |
October 2013 |
|
| 21) |
Maren Urner |
Eine Einführung in die Theorie der großen Abweichungen und ihre Anwendung im Kreditrisikomanagement |
October 2013 |
pdf |
| 20) |
Dana Sommer |
Eine Einführung in die Markovsche Entscheidungstheorie |
September 2013 |
|
| 19) |
Hendrik Zelle |
Algorithmische Verfahren zur Bewertung von Derivaten |
2012 |
|
| 18) |
Sven Upgang |
Bewertung von Derivaten im Black-Scholes-Modell |
2012 |
pdf |
| 17) |
Benjamin Kraska |
Portfoliooptimierung nach dem Markowitz-Ansatz |
2012 |
pdf |
| 16) |
Jörn Borrink |
Die Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Modellen |
2012 |
pdf |
| 15) |
Veronika Beier |
Eine Einführung in die mikroökonomische Gleichgewichtstheorie |
2012 |
pdf |
| 14) |
Benjamin Welzel |
Darstellung von konvexen Risikomaßen auf L_p Räumen |
2012 |
pdf |
| 13) |
Patrick Wolff |
Dynamische Monte Carlo Methoden |
2011 |
pdf |
| 12) |
Timo Wesendahl |
Statisches Replizieren |
2011 |
|
| 11) |
Dirk Stöppel |
Approximation des Black-Scholes Modells |
2011 |
pdf |
| 10) |
Erik Santen |
PDE Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten |
2011 |
pdf |
| 9) |
Sven Gohlke |
Die Kunita Watanabe Zerlegung und ihre Anwenung in der Finanzmathematik |
2011 |
pdf |
| 8) |
Eugenia Bondar |
Varianzoptimales Replizieren |
2011 |
|
| 7) |
Leo Bronstein |
Zur Bewertung von Basket Optionen |
2011 |
pdf |
| 6) |
Katharina Hasow |
Portfoliooptimierung in diskreten Finanzmarktmodellen |
2010 |
pdf |
| 5) |
Nadja Sprenger |
Bewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell |
2010 |
pdf |
| 4) |
Stefanie Tiemann |
Bewertung von exotischen Optionen im CRR Modell |
2010 |
pdf |
| 3) |
Johannes Kuhn |
Der Zusammenhng zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung |
2010 |
|
| 2) |
Johannes Blank |
Eine Einführng in die ARMA Prozesse |
2010 |
|
| 1) |
Anastasia Au |
Upper and lower hedging in diskreten Finanzmarktmodellen |
2010 |
|
