Financial Mathematics

WS 2021/21

Allgemeines

Vorlesung:	Dienstag, 08:30 - 10:00 per Zoom Video-Konferenz Freitag, 08:30 - 10:00 per Zoom Video-Konferenz
Dozent:	PD Dr. Volkert Paulsen
KommVV:	Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:	Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Punkte: Informelle Einführung in Finanzmärkte und deren Derivate Bewertung von Zahlungsströmen mittels des Replikationsprinzips Aktuarielle Bewertung von Zahlungsströmen Mathematische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit Charakterisierung von arbitragefreien Märkten Charakterisierung von vollständigen Märkten Bewertung von Derivaten in vollständigen und unvollständigen Märkten Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte Das Black-Scholes Modell und die Black-Scholes Formel Bewertung von Derivaten im Black-Scholes Modell
Literatur:	Skript zur Finanzmathematik H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. de Gruyter, 2.Auflage, 2004.

Termine:	Mittwochs 12-14 (oder nach Vereinbarung) per Zoom
Learnweb:	Bitte melden Sie sich im Learnweb zu der Veranstaltung an oder schreiben Sie eine Mail an Volkert.Paulsen@uni-muenster.de .
Voraussetzungen:	Die Veranstaltung "Wahrscheinlichkeitstheorie" sollte besucht worden sein.
Leistungsnachweis:	Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer einer mündlichen Prüfung kann ein Leistungsnachweis erhalten werden.