Vorlesung:

Dienstags, 8:00 - 10:00 Uhr, im M4
Freitags, 8:00 - 10:00 Uhr im M4

Dozent, Assistenz: 

Prof. Dr. Steffen Dereich, Morris Kopelke

KommVV:

Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Die Vorlesung kann sowohl im Bachelor als auch im Master Mathematik angerechnet werden.

Die Vorlesung behandelt Inhalte, die Grundvoraussetzung für alle weiteren Vorlesungen der Stochastik sind.

Inhalt:

Diese Vorlesung setzt die Vorlesung "Stochastik" fort. Einige Themen sind: Maßtheorie, bedingte Erwartungswerte, Martingale.

Literatur:

Durrett, R.: Probability Theory and Examples. Duxbury Press, 2. Aufl. 1996

Die folgenden zwei Bücher sind sehr empfehlenswert. Sie können sie aus dem Uni-Netz kostenlos herunterladen:
Kersting, G./Wakolbinger, A.: Elementare Stochastik. Birkhäuser, 2010
Kersting, G./Wakolbinger, A.: Stochastische Prozesse. Birkhäuser, 2014

Bauer, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie. de Gruyter, 1991

Georgii, H.-O.: Stochastik. de Gruyter, 2002

Tappe, S.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer, 2013

Klenke, A.: Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer, 2008

Feller, W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol. 1 und 2, Wiley, 1971

Shiryayev, A. N.: Wahrscheinlichkeit. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1988

Williams, D.: Probability with martingales.

Learnweb:

Bitte schreiben Sie sich in den Learnweb-Kurs ein.

Leistungsnachweis:

Zur Zulassung zur Klausur ist das erfolgreiche Lösen der Übungsaufgaben (40% der Punkte) und die aktive Teilnahme an den Übungen Voraussetzung. Die Prüfungsleistung wird durch Bestehen von einer der beiden angebotenen Klausuren erbracht. Die Termine der Klausuren werden später bekannt gegeben.

Übungen:

Übungszettel:

Die Übungszettel werden im Learnweb veröffentlicht.