The Workgroup PD Dr. Volkert Paulsen
Teaching
WS 2021/22 SS 2021 WS 2020/21 Financial Mathematics
MSc Seminar: Financial Mathematics
BSc Seminar on StochsticsSS 2020 Advanced Financial Mathematics
BSc Seminar: Financial Mathematics (and Statistics)
BSc Seminar for TeachersWS 2019/20 Mathematical Statistics
MSc Seminar: Financial mathematics
BSc Seminar on probability theorySS 2019 Advanced Financial Mathematics
BSc Seminar on Probability Theory
Seminar for teachers: StochasticsWS 2018/19 Stochastische Analysis
Seminar for teachers: Statistics
MSc Seminar: FinanzmathematikSS 2018 Advanced Financial Mathematics
BSc Seminar on Probability TheoryWS 2017/2018 Financial Mathematics
MSc Seminar on Financial MathematicsSS 2017 Advanced Financial Mathematics
BSc Seminar on Financial Ma BSc Seminar on Stochasticsformer semesters Courses in former semesters Publications
Theses
[3]
On Optimal Stopping of One-Dimensional Symmetric Diffusions with Nonlinear Costs of Observations
Habilitationsschrift, Universität Kiel (2000).[2]
Eine Anwendung der Martingaltheorie zur Bestimmung eines asymptotisch optimalen Bayes-Tests of Power One beim Wiener-Prozeß
Dissertation, Universität Kiel (1994).[1]
Eine Charakterisierung der parabolischen Funktionen für inhomogene Diffusionsprozesse
Diplomarbeit, Universität Kiel (1989).Publications in Scientific Journals
[6]
with R. Hochreiter, G. Pflug: On optimal management of unit-linked life insurance contracts
Handbook of Asset Liability Management, North Holland Handbooks in Finance (Elsevier 2005) .[5]
with A. Irle: Solving problems of optimal stopping with linear costs of observations
Sequential Analysis 23 No. 3, 297-316 (2004).[4]
Bounds for the American perpetual put on a stock index
Journal of Applied Probability 38 No. 1, 55-66 (2001).[3]
with A. Irle, O. Kubillus: An asymptotic expansion for the optimal stopping boundary in problems with nonlinear costs of observation
Journal of Applied Probability 38 No. 1, 67-79 (2001).[2]
A martingale approach for detecting the drift of a Wiener-process
Stochastic Processes and their Applications 80, 177-191 (1999).[1]
The moments of FIND
Journal of Applied Probability 34, 1079-1082 (1998).Technical Reports
[3]
The h-transformation and its Application to Mathematical Finance
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-9 (2000).[2]
On optimal stopping with smooth reward
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-10 (2000).[1]
The geometric put
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-8 (2000).Supervised Bachelortheses
Nr. Bachelor Thema der Bachelorarbeit Jahr PDF 42) Steffen Vollmer Die Lebensversicherung in Theorie und Praxis Oktober 2016 41) Pavel Fischer Untersuchungen zur Brownwschen Bewegung mittels Martingaltheorie September 2016 40) Hannah Lüken Zeitdynamische kollektive Risikomodelle Oktober 2016 39) Martin Fronzek Das kollektive Modell der Risikotheorie September 2016 38) Jan Lukas Gemke Quantile Hedging in vollständigen Fianzmärkten und ihre Anwendungen September 2016 37) Lennart Quante Risikobewertung eines Kreditportfolios September 2016 36) Maximilian Roth Extremwertstatistik und deren Einsatz im Risikomangement Oktober 2016 35) Jonathan Thalmann Zerlegungssätze in der Wahrscheinlichkeitstheorie und deren Anwendungen August 2016 34) Marielle Fechte Markov Prozesse und deren Konvergenz am Beispiel des Wright-Fisher Modells August 2016 33) Birgit Husmann Das Wright-Fisher Populationsmodell August 2016 32) Fabian Zelesinski Bewertung von mehrdimensionalen Perpetual Options August 2016 31) Tobias Beckmann Markovsche Entscheidungsprobleme und die Bellman Gleichung August 2016 30) Stephanie Kuhl Ergebnisanalyse eines Versicherungsunternehmens Juli 2016 29) Steffen Schwarz Eine Verallgemeinerung der Symmetrie von Carr Oktober 2015 28) Stefan Bollrath Das diskrete Vasicek Modell August 2015 27) Matthias Stein Das mehrdimensionale Cox Ross Rubinstein Modell August 2015 26) Christian Beckmann Quantile Hedging in diskreten Märkten August 2015 25) Verena Meier Risikobewertung mit Value at Risk, Tail Conditional Expectation und Expected Shortfall März 2015 24) Rebecca Laß Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten März 2015 23) Stephanie Fischer Modellierung von Abhängigkeiten mittels Copulas Februar 2015 23) Sina Däubener Über kohärente Risikomaße und deren Einsatz bei der Bewertung von Finanzpositionen August 2014 22) André Kirsch Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Oktober 2013 pdf 21) Maren Urner Eine Einführung in die Theorie der großen Abweichungen und ihre Anwendung im Kreditrisikomanagement Oktober 2013 pdf 20) Dana Sommer Eine Einführung in die Markovsche Entscheidungstheorie September 2013 19) Hendrik Zelle Algorithmische Verfahren zur Bewertung von Derivaten 2012 18) Sven Upgang Bewertung von Derivaten im Black-Scholes-Modell 2012 pdf 17) Benjamin Kraska Portfoliooptimierung nach dem Markowitz-Ansatz 2012 pdf 16) Jörn Borrink Die Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Modellen 2012 pdf 15) Veronika Beier Eine Einführung in die mikroökonomische Gleichgewichtstheorie 2012 pdf 14) Benjamin Welzel Darstellung von konvexen Risikomaßen auf L_p Räumen 2012 pdf 13) Patrick Wolff Dynamische Monte Carlo Methoden 2011 pdf 12) Timo Wesendahl Statisches Replizieren 2011 11) Dirk Stöppel Approximation des Black-Scholes Modells 2011 pdf 10) Erik Santen PDE Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten 2011 pdf 9) Sven Gohlke Die Kunita Watanabe Zerlegung und ihre Anwenung in der Finanzmathematik 2011 pdf 8) Eugenia Bondar Varianzoptimales Replizieren 2011 7) Leo Bronstein Zur Bewertung von Basket Optionen 2011 pdf 6) Katharina Hasow Portfoliooptimierung in diskreten Finanzmarktmodellen 2010 pdf 5) Nadja Sprenger Bewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf 4) Stefanie Tiemann Bewertung von exotischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf 3) Johannes Kuhn Der Zusammenhng zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung 2010 2) Johannes Blank Eine Einführng in die ARMA Prozesse 2010 1) Anastasia Au Upper and lower hedging in diskreten Finanzmarktmodellen 2010 Supervised Mastertheses
Nr. Master Thema der Masterarbeit Jahr PDF 25) Arthur Wettschereck Modellierung negativer Zinsraten mit Hilfe des Shifted Libormarkt Modells Januar 2017 pdf 24) Timm Joisten Dynamische Risikomaße Juli 2016 pdf 23) Andre Kirsch Dynamische Risikobewertung mittels stochastischer Optimierung März 2016 pdf 22) Stefan Blanke Optimales Management eines Garantiefonds Januar 2016 pdf 21) Josef Üre Risikoaggregation und Schranken des Value at Risk Dezember 2015 pdf 20) Tobias Ontrup Zur Bewertung von Exchange Optionen Oktober 2015 pdf 19) Marcel Cresnik Analysis of the Hedging Performance of Select Term Structure Models in a Real World Evolution Framework August 2015 pdf 18) Jörn Borrink Nutzenbasierte Bewertung von Derivaten in unvollständigen Märkten April 2015 pdf 17) Olga Funk Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Mortalitätsrisiken März 2015 pdf 16) Manuel Bartsch Die Elastizitätenmethode der Portfoliooptimierung März 2015 pdf 15) Dirk Stöppel Portfoliooptimierung unter Restriktionen September 2014 pdf 14) Eugenia Kiefel Portfoliooptimierung in HJM-Modellen August 2014 pdf 13) Veronika Beier Das Verfahren der multiplen Imputation anhand des Data-Augmentation-Algorithmus zur Schätzung von fehlenden Daten August 2014 12) Hendrik Hülsbusch Calibration of a Libor Market Model with Stochastic Volatility August 2014 pdf 11) Sven Gohlke Modellierung der Zinsstruktur mit Mehrfaktor Short-Rate Modellen April 2014 pdf 10) Timo Wesendahl Die Methode der Credibility Tarifierung in Theory und Praxis April 2014 pdf 9) Erik Santen Kalibrierung eines Libor Marktmodells Oktober 2013 pdf 8) Patrick Wolff Das Multilevel Monte Carlo und seine Anwendung im Libor Marktmodell Oktober 2013 pdf 7) Jan Voelzke Zeitstetige Gleichgewichtsmodelle zum Insiderhandel September 2013 pdf 6) Stefanie Tiemann Die Put-Call Symmetrie und deren Anwendung bei der Bewertung von Barriereoptionen August 2013 pdf 5) Nadja Sprenger Portfolio Optimierung in Short-Rate Modellen August 2013 pdf 4) Johannes Blank Lévy-Prozess Modelle in der Finanzmathematik August 2013 pdf 3) Michael Espendiller Importance Sampling für Diffusionsprozesse mit Anwendungen in der Derivatebewertung 2013 pdf 2) Katharina Hasow Modellierung der Volatilitätsstruktur in Libor Markt Modellen 2012 pdf 1) Anastasia Au Erweiterte Schadenprognose im Kundenwertmodell einer Versicherung 2012 Supervised Diplomatheses
Münster
Nr. Diplomand Thema der Diplomarbeit Jahr PDF 35) Sebastian Wessels Einsatz der Greeks im Risikomanagement Dezember 2014 34) Henning Katerkamp Die Bewertung von Derivaten in einem Modell mit lokaler Volatilität November 2014 33) Silke Floren Methoden zur Berechnung von oberen und unteren Schranken für Preise von amerikanischen Optionen Februar 2014 32) Deniz Atug Das Markov-Functional Modell zur Modellierung der Zinsstruktur November 2013 pdf 31) André Fuhrken Bewerten von Derivaten in einem Finanzmarkt mit restringierten Handelsstrategien Mai 2013 pdf 30) Felix Opetz Testen auf Normalverteilung: Der Jargue-Bera-Test 2012 pdf 29) Kerstin Brauner Die Bewertung von Zertifikaten 2012 pdf 28) Joel Menges Optimales Angebotsverhalten eines Kraftwerkportfolios am Spot- und Sekundärregelleistungsmarkt 2011 27) Sven Lammers Gleichgewichtspreise auf Gütermärkten in diskreter Zeit 2011 26) Sebastian Vogel Modellbetrachtungen zur Messbarkeit von Kreditrisiken 2011 pdf 25) Daniel Schlotmann Interpolation im Rahmen des LIBOR-Markt-Modells. Eine Analyse ausgewählter Ansätze 2011 pdf 24) Patricia Siedlok Die Tarifierung in der Autohaftplichtversicherung mittels verallgemeinerter linearer Modelle 2011 pdf 23) Daniel Werner Über die Konvergenz des Longstaff-Schwartz-Algorithmus 2011 pdf 22) Christoph Kustosz Langfristige Vorhersagemodelle für Strompreise 2011 21) Diemo Quapp Portfoliooptimierung auf diskreten Finanzmärkten 2011 20) Klaus Kronwald Modellierung und Bewertung von Swing Optionen auf Energiemärkten 2011 19) Markus Witte Sensitivitätsanalyse eines Kreditportfoliomodells 2011 pdf 18) Benjamin-Philip Lamers Transformation archimedischer Copulas 2010 pdf 17) Julia Prahm Eine Anwendung der Peak over Threshold Methode im Risikomanagement 2010 pdf 16) Birgit Woeste Eine Anwendung der Block Maxima Methode im Risikomanagement 2010 pdf 15) Jan Rosenbaum Ein Dualitätsansatz zur Bewertung von amerikanischen Optionen 2010 pdf 14) Tamino Meyhöfer Zur Bewertung von Derivaten in einem Shot Noise-Modell 2010 pdf 13) Ulrich Konrad Frye Validierung eines Ratingsystems am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens 2010 pdf 12) Alexander Ostwald Das HJM-Modell und das LIBOR Markt Modell zur Beschreibung von Zinsstrukturkurven 2010 pdf 11) Laura Maria Boven Über short-rate Modelle zur Beschreibung von Rentenmärkten 2010 pdf 10) Dennis Riedl Eine Anwendung von Collateralised Debt Obligations auf die Diversifizierung von Kreditrisiken 2010 pdf 9) Felix Brinkmann Ein dynamisches Modell zur Bewertung von Collateralized Debt Obligations 2009 pdf 8) Boris Lütke Schelhowe Der Ritt auf der Zinsstrukturkurve 2009 pdf 7) Kristina Salm Der Benchmarkansatz zur Bewertung von Wetterderivaten 2009 pdf 6) Ali El Khechen Ein Forward Algorithmus zur Berechnung von amerikanischen Optionspreisen 2009 pdf 5) Alexander Forstbach Modellierung und Bewertung von Ausfallrisiken in freien Stromhandelssystemen 2009 pdf 4) Tobias Nigbur Die Integraldarstellung amerikanischer Optionspreise 2009 pdf 3) Martin Niehof Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten mittels Copulas 2009 pdf 2) Vitali Altach Das Poissonsche Schockmodell 2009 pdf 1) Britta Speckmann Modellierung und Bewertung von Embedded Options in Kreditverträgen 2009 pdf Kiel / Siegen / Limerick
Nr. Diplomand Thema der Diplomarbeit Ort, Jahr PDF 14) Triona Comerford Operational Risk Limerick, 2008 pdf 13) Leo Quigley Statistical Analysis of the Log Returns of Financial Assets Limerick, 2008 pdf 12) Christian Friedrich Tailanpassung bei Kreditportfoliomodellen Siegen, 2006 pdf 11) Ferda Eysiok Simulation von abhängigen Risikomodellen Siegen, 2006 10) Christian Strunk Ein heterogenes Gesamtbankmodell für operationelle Risiken Siegen, 2006 pdf 9) Josseline Bauer Quantifizierung von operationellen Risiken Siegen, 2005 pdf 8) Ulf Cormann Backtesting von Kreditrisikomodellen Siegen, 2005 pdf 7) Marina Wagner Distortionsmaße zur Risikobewertung Siegen, 2005 6) Natalia Treskova Der Credit Risk+ Ansatz zur Modellierung von Kreditrisiken Kiel, 2005 5) Ingmar Schiltz Arbitragefreies Bewerten von Versicherungen Siegen, 2005 pdf 4) Jessica Neumann Quantile Hedging Kiel, 2001 3) Claudia Teichert Kohärente Risikomaße zur Risikobewertung von Finanzportfolios Kiel, 1999 pdf 2) Tim Klusmann Die Berechnung der Preise von Call-Optionsscheinen auf Zero-Coupon-Bonds im Vasicek- und Cox-Ingersoll-Ross Modell unter Verwendung der Maßwechselmethode Kiel, 2000 1) Birte Gerberding Bewertung von amerikanischen Optionen
Former Group Members
