Finanzmathematik

WS 2022/23

Allgemeines

Vorlesung:

 

Dienstag, 08:30 - 10:00, M6

Mittwoch,  10:00 - 12:00, M3

 
Dozent:  PD Dr. Volkert Paulsen
Inhalt: Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Punkte:
  • Informelle Einführung in Finanzmärkte und deren Derivate
  • Bewertung von Zahlungsströmen mittels des Replikationsprinzips
  • Aktuarielle Bewertung von Zahlungsströmen
  • Mathematische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit
  • Charakterisierung von arbitragefreien Märkten
  • Charakterisierung von vollständigen Märkten
  • Bewertung von Derivaten in vollständigen und unvollständigen Märkten
  • Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
  • Das Black-Scholes Modell und die Black-Scholes Formel
  • Bewertung von Derivaten im Black-Scholes Modell
Literatur:


Skript zur Finanzmathematik

H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.

de Gruyter, 2.Auflage, 2004.

 

Übungen

Termine: Mittwochs 08-10 (oder nach Vereinbarung)
Learnweb: Bitte melden Sie sich im Learnweb zu der Veranstaltung an oder schreiben Sie eine Mail an Volkert.Paulsen@uni-muenster.de .
Voraussetzungen: Die Veranstaltung "Wahrscheinlichkeitstheorie" sollte besucht worden sein.
Leistungsnachweis: Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer einer mündlichen Prüfung kann ein Leistungsnachweis erhalten werden.