Masterseminar Gaußsche Prozesse

Termin: Dienstag 14-16 Uhr (Beginn im November)
Anmeldung: Per eMail an einen der Dozenten
Dozenten: Prof. Dr. Steffen Dereich, Prof. Dr. Martin Huesmann
KommVV:

Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Inhalt:

Gaussian processes form an important class of stochastic processes with the Brownian motion being its most prominent example. Their theory is a powerful set of tools for probabilistic modelling. In this seminar, we develop the general theory of Gaussian processes and analyse particular examples.

Literatur: Lectures on Gaussian Processes von Lifshits, Mikhail, Springer, 2012
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