Höhere Finanzmathematik
Allgemeines
| Vorlesung: | Dienstags, 12 - 14 Uhr, M4 Mittwochs, 12 - 14 Uhr, M4 |
| Dozent: | PD Dr. Volkert Paulsen |
| Assistenz: | tba |
| KommVV: | Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Organisatorisches: | In welcher Form Vorlesung und Übung in Zeiten des Kontaktverbots angeboten werden, wird wenn es feststeht im Learnweb bekanntgegeben. Bitte schreiben Sie sich bei Interesse dort ein. LINK |
| Inhalt: | Die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" wendet sich an Masterstudenten der Mathematik. Es werden keine Kenntnisse der Finanzmathematik vorausgesetzt. Auch wenn Kenntnisse der stochastischen Analysis sinnvoll sind, werden diese nicht unbedingt vorausgesetzt. Die Vorlesung wird auf die Vorkenntnisse der Zuhörer angepasst und neu konzipiert.
Inhaltlich steht die Bewertungstheorie von Derivaten in zeitstetigen Modellen im Vordergrund. Als gute Referenz kann man die Bücher "Moderne Finanzmathematik", Band I und II von Ralf Korn verwenden. https://www.springer.com/de/book/9783658041267 https://www.springer.com/de/book/9783658209995 Beide Bücher sind auch als online-Ausgabe in der Bibliothek vorhanden. |
| Leistungsnachweis: | Die Vorlesung kann als Bestandteil eines der Module Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen sowie Stochastische Prozesse eingebracht werden. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (40 % der erreichbaren Punkte) zu erbringen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (40 % der erreichbaren Punkte) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls. |
Übungsbetrieb
| Termine: | Mittwochs, 14 - 16 Uhr |
| Learnweb: | Bei Interesse an der Veranstaltung schreiben Sie sich bitte in den Learnweb-Kurs ein: LINK |
| Anmeldung: | Denken Sie daran sich im QISPOS anzumelden. |
| Abgabe: | tba |