Vorlesung

Finanzmathematik und Risikomanagement

WS 2007/08

Jörg Lemm

Do   18.00-20.00, R 304, TP
Zeit geändert auf 17:45 - 19:15
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Folien

1. Einführung (18.10.2007)

2. Ratingverfahren und Bayessche Statistik (25.10.2007, 8.11.2007, 15.11.2007, 22.11.2007, 29.11.2007)

3. Vortrag zur Bayesschen Statistik (begleitend zum 22.11.2007 und 29.11.2007)

4. Kreditpricing (06.12.2007, 13.12.2007, 20.12.2007, 10.01.2008, 17.01.2008, 24.01.2008)

5. Portfoliomodelle (24.01.2008, 31.01.2008, 07.02.2008)

(Die hier erhältlichen Materialien, insbesondere z.B. die Spreadsheets und Worksheets, dienen nur der Veranschaulichung im Rahmen der Vorlesung,
eine Garantie oder Haftung dafür, z.B. für deren Funktionieren oder deren Richtigkeit, kann natürlich nicht übernommen werden.)

Excel-Spreadsheets

1. Excel-Spreadsheet mit Beispielen

2. Excel-Spreadsheet zur logistischen Regression

3. Excel-Spreadsheet zur PD-Glättung

4. Excel-Spreadsheet zur Zinsrechnung

Maple-Worksheet

1. Maple-Worksheet zur nichtparametrischen gaußschen Regression mit Prior

2. Maple-Worksheet zu Eigenvektoren, insbesondere stochastischer Matrizen

3. Maple-Worksheet mit Ratingmigrationsmatix und Generator

4. Maple-Worksheet zur asymptotischen Ratingmigration

Literatur

Weitere Literaturangaben finden Sie in in den Folien.

  • C. Bluhm, L. Overbeck, C. Wagner:
    An Introduction to Credit Risk.
    Chapman & Hull/CRC Financial Mathematics Series, Boca Raton, 2003.
  • C. Bluhm, L. Overbeck:
    Structured Credit Portfolio Analysis, Baskets & CDOs.
    Chapman & Hull/CRC Financial Mathematics Series, Boca Raton, 2007.
  • D. Duffie, K. Singleton:
    Credit Risk. Pricing, Measurement and Management
    Princeton University Press, Princeton, 2003.
  • B. Engelmann, R. Rauhmeier (Eds.):
    The Basel II Risk Parameters.
    Springer Verlag, Berlin, 2007.
  • D. Lando:
    Credit Risk Modeling
    Princeton University Press, Princeton, 2004.
  • G. Löffler, P. Posch:
    Credit Risk Modeling using Excel and VBA.
    Wiley Finance, Chichester, 2007.
  • A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts:
    Quantitative Risk Management.
    Princeton University Press, Princeton, 2005.
  • A. Resti, A. Sironi:
    Risk Management and Shareholders Value in Banking.
    Wiley Finance, Chichester, 2007.

    Paper

    www.defaultrisk.com

    www.gloriamundi.org

    Bankaufsichtliche Links

    Bundesanzeiger (SolvV, GroMiKV, LiqV)

    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

    Deutsche Bundesbank

    Basel Committee for Banking Supervision