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Aufwärts: Econophysics WS1999/2000: Notizen zur
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  Inhalt
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L. Arnold:
Stochastic Differential Equations
Wiley, New York, 1974.
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M. Baxter, A. Rennie:
Financial Calculus.
Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
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R. Beike, A. Potthoff:
Optionsscheine.
(2. Auflage) Beck-Wirtschaftsberater im dtv,
Verlag Beck, München, 1998.
- 4
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R. Beike, J. Schlütz:
Finanznachrichten. Lesen-Vestehen-Nutzen.
(2. Auflage)
Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1999.
- 5
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C. Bennemann, C. Burmester, A. Werner:
Random Walk auf dem Börsenparkett.
Physikalische Blätter, 56 (2), 61-63,
2000.
- 6
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J.-P. Bouchaud, M. Potters:
Theory of Financial Risk.
Draft version available from
http://www.science-finance.fr, 1999.
- 7
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C. W. Gardiner:
Handbook of Stochastic Methods.
(2.te korrigierte Auflage)
Springer-Verlag, Berlin, 1990.
- 8
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I. I. Gihman, A. V. Skorohod;
Stochastic Differential Equations
Springer, Berlin, 1972.
- 9
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N. G. van Kampen:
Stochastic Processes in Physics and Chemistry.
North-Holland, Amsterdam, 1992.
- 10
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E. G. Haug:
The Complete Guide to Option Pricing Formulas.
MacGraw-Hill, New York, 1997.
- 11
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J. Hull:
Options, Futures, and Other Derivative Securities.
Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.
- 12
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A. Irle:
Finanzmathematik.
Teubner Studienbücher Mathematik.
Teubner Verlag, Stuttgart, 1998.
- 13
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R. Korn, E. Korn:
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung.
Gabler/Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 1999.
- 14
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I. Uszczapowski:
Optionen und Futures verstehen.
Beck-Wirtschaftsberater im dtv,
Verlag Beck, München, 1991.
- 15
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H. von Weizsäcker,
G. Winkler:
Stochastic Integrals.
Vieweg Verlag, Braunschweig, 1990.
- 16
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P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison,:
Option Pricing: Mathematical Models and Computation.
Oxford Financial Press, Oxford, 1993.
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P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne:
The Mathematics of Financial Derivatives.
Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
Joerg_Lemm
2000-02-25