Die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" wendet sich an Masterstudenten der Mathematik. Es werden keine Kenntnisse der Finanzmathematik vorausgesetzt. Auch wenn Kenntnisse der stochastischen Analysis sinnvoll sind, werden diese nicht unbedingt vorausgesetzt. Die Vorlesung wird auf die Vorkenntnisse der Zuhörer angepasst und neu konzipiert.
Inhaltlich steht die Bewertungstheorie von Derivaten in zeitstetigen Modellen im Vordergrund. Als gute Referenz kann man die Bücher "Moderne Finanzmathematik", Band I und II von Ralf Korn verwenden.
https://www.springer.com/de/book/9783658041267
https://www.springer.com/de/book/9783658209995
Beide Bücher sind auch als online-Ausgabe in der Bibliothek vorhanden.
- Lehrende/r: Volkert Paulsen
Semester: ST 2020