Analyse von Risiken im Finanzbereich

Risiko!

Dienstag 3.5.2016 ab 15:30 s.t. Uhr im HS 2, Physikgebäude Wilhelm-Klemm Str. 10

Die Bewertung von Risiken in der Ökonomie ist aus Sicht der Naturwissenschaften und der Mathematik aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen bietet sich hier ein spannendes Forschungsthema an der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Physik, Mathematik und den Wirtschaftswissenschaften, bei dem das Wissen und die Methoden aus diesen Bereichen kombiniert werden müssen, um ökonomische Risiken zu modellieren. Zum anderen bietet dieser Bereich Studierenden nach Abschluss ihres Studiums oder ihrer Promotion gute Jobchancen außerhalb der Universität.

Aus diesem Grund wird sich die Veranstaltung "Risiko!" mit beiden Aspekten beschäftigen. Drei promovierte Physiker (zwei davon vom Fachbereich Physik der WWU Münster), werden in drei halbstündigen Vorträgen an konkreten Beispielen zeigen, wie Methoden aus der Mathematik und Physik dabei helfen, Risiken in der Ökonomie abzuschätzen. Darüber hinaus werden sie über ihre Arbeit als Consultant (m/w) bei ihrem jetzigen Arbeitgeber d-fine berichten und aufzeigen, welche Jobchancen sich in diesem Bereich bieten.

Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei Getränken und Snacks mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen.

Inhalt

15:30	Dr. Christian Romeike: d-fine in a nutshell Kurzvorstellung des Beratungsunternehmens d-fine.
15:45	Dr. Christoph Honisch: Bond-Bewertung: Vom Risky-Discounted-Cashflow-Modell zur Marktrisikoanalyse Anleihen sind so etwas wie der harmonische Oszillator unter den Finanzprodukten. Der Vortrag gibt am Beispiel dieser elementaren Produktklasse eine Einführung in die Funktionsweise von Bewertungsmodellen und die Berechnung von Marktrisikokennzahlen.
16:15	Dr. Christian Romeike: Implementierung eines umfassenden Risikomanagementsystems in einem Industrieunternehmen Anders als bei Banken sind bei Industrieunternehmen Finanzrisiken nicht integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Dennoch müssen sie quantifiziert, gesteuert und auch an (supra)nationale Aufsichtsbehörden berichtet werden. Anhand eines Projektbeispiels wird gezeigt, wie ein konsistentes Risikomanagement konzernweit aufgesetzt und betrieben wird.
16:30	Kaffeepause
17:00	Dr. Felix Huerkamp: Kreditportfoliomodell - Modellierung des Konzentrationsrisikos mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen Welche zusätzlichen (Kredit-)Risken erwachsen aus der Tatsache, dass eine Bank nicht nur einen Kredit sondern ein Portfolio an Kreditinstrumenten besitzt? Der Vortrag führt in die Welt des Kreditrisikos ein und soll zeigen, wie Konzentrationsrisiken durch ein einfaches Modell abgebildet werden können. Dies wird am Beispiel eines durchgeführten Projektes verdeutlicht.
17:30	Dr. Christian Romeike: Karriere bei d-fine Das Leben als d-fine Consultant (m/w).
18:00	Snacks und Getränke