Numerische und
instrumentelle Mathematik
Universit�t M�nster

Christian Witte: Das inverse Problem der Optionsbewertung (Diplomarbeit)

Autor: Christian Witte

Titel: Das inverse Problem der Optionsbewertung

Betreuer: Prof. Frank Natterer

Stand: Dezember 1999

Abstract:

Die Arbeit untersucht eine Erweiterung des Modells von Black und Scholes zur Optionsbewertung nach Bouchouev und Isakov. Das auftretende inverse Problem wird gel�st. Die Arbeit enth�lt numerische Rechnungen.

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